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    2018/11/11 1:48:39
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      □本报记者 马爽

      受标的上证50ETF冲高回落作用,昨天50ETF认购期权大都走低,认沽期权则以下跌占多数。停止开盘,主力5月认购合约团体翻绿中, 5月购3100、5月购3200、5月购3300、5月购3400、5月购3500五合约跌幅超10%,此中5月购3400合约跌幅最大,为15.91%;认沽合约中,除5月沽3500合约收低外,其余合约大都飘红,此中5月沽2500收涨14%,为涨幅最大合约。

      成交方面,周二,期权各合约成交持仓量齐升。总计成交38901张,较上一买卖日增10961张。此中认购期权成交量大于认沽期权, 辨别成交20752张、18149张,认沽认购比率为0.875。主力5月合约成交量占一符合约总成交量的79.42%。持仓方面,期权共持仓100320张,较上一买卖日增6434张,成交量/持仓量比率略升,为38.78%。

      动摇率方面,5月交割期权合约隐含动摇率在34%-56%之间,隐含动摇率区间较前一买卖日有所扩充。此中,平值5月购3200合约隐含动摇率为42.72%;平值5月沽3200合约隐含动摇率为45.3%。

      “近几个买卖日,A股商场震动较为激烈,商场看多动摇率,期权隐含动摇率已间断多日在40%以上彷徨,而20日前史动摇率如故不变在25%-30%区间。因为近期商场在高位仍存在不合,咱们以为隐含动摇率短时间还将接续在高位震动,出资者勿随便做空动摇率?!焙Mㄆ诨鮗微博]期权部示意。

      光大期货期权部任静雯举荐,出资者可停止看跌期权牛市差价组合,经过买进一个履行价钱较低的看跌期权及卖出一个到期日雷同,但履行价钱较高的看跌期权,经过买入低履行价钱的看跌期权来躲避价钱下跌危险,而经过卖出高履行价钱的看跌期权来赚取权力金收益。牛市格式中,采办虚值看跌期权价钱较为廉价,用来爱护下行危险本钱可控。另外一方面,卖出实值看跌期权能够播种较高的权力金收益。以周二开盘价为例,构建头寸需求买入5月沽3100合约1手,一起卖出5月沽3400合约1手,头寸最大危险为1406元,最大收益为1594元,50ETF 价钱在3.24点到达盈亏均衡。

      星河期货期权部示意,思考到5月合约期权隐波率处于前史高位,倡议出资者树立不跌战略,可思考卖出略虚值行权价的认沽期权。别的,思考到上证50ETF中长时间保持升势稳定,倡议出资者在5月合约构建盘涨战略。

      根据对将来危险停止有用掌握的视点,海通期货期权部举荐一级出资者:关于前期证券出资已有未必红利的出资者,可买入认沽期权,结构维护性战略。关于没有红利或红利较小的出资者,可持有50ETF证券的一起卖出认购期权,结构备对看涨战略;二级出资者如统一级出资者的操纵战略;三级出资者:结构维护性战略或卖出虚值认沽期权。

      认购期权履行认沽期权

      价钱

      持仓持仓量成交量成交量涨跌幅涨跌开盘价开盘价涨跌涨跌幅成交量成交量持仓量持仓

      增减增减增减增减

      51627166406-3.0%-0.02270.73732.500.00570.000714.0%179-2612,31554

      7374-31113-1.2%-0.00830.70172.550.00620.001224.0%136-601,35249

      -1134895161-3.5%-0.02300.642.600.00760.00068.6%208221,394136

      -133212149301-2.9%-0.01800.5962.650.0092-0.0008-8.0%4692201,717310

      -3569749200-2.4%-0.01350.55452.700.01320.00021.5%714111,662332

      2261162236-2.0%-0.01020.50282.750.01790.00095.3%519-861,694176

      4368467231-3.8%-0.01830.46072.800.02390.00093.9%556491,602265

      -85746110293-4.1%-0.01770.41832.850.03150.00258.6%7213561,232311

      -11775426497-3.3%-0.01290.38212.900.03990.00195.0%1,1024951,23395

      -751,345124449-5.5%-0.01970.33632.950.05120.00122.4%1,2598151,236128

      -1132,588-541,434-5.9%-0.01870.30033.000.0640.0034.9%1,4501482,37962

      3213,1721,1142,535-10.3%-0.02680.23223.100.1020.0066.2%1,6002242,72788

      -747,2453342,904-10.9%-0.02170.17733.200.14710.00916.6%2,4724772,609-59

      2054,9013972,103-11.1%-0.01690.13513.300.19940.00743.9%1,2625731,68527

      966,3836613,091-16.1%-0.01910.09993.400.26140.00140.5%841-2091,022-15

      1,1261,1262,1272,127-0.07550.07553.500.32610.3261-325325201201

      上证50ETF期权买卖行情速览(4月28日)

      材料来历:海通期货期权部

    文章关键词: 认沽认购50ETF

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